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El Reaseguro en el riesgo de mortalidad en Solvencia II

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El objetivo de este trabajo es analizar el efecto mitigador que tiene la política de reaseguro de una compañía de seguros en el capital de solvencia obligatorio del riesgo de mortalidad de su cartera de vida. El modelo interno propuesto para el capital de solvencia obligatorio se basa en el método de simulación de Monte Carlo, y dicho capital se obtiene como el valor en riesgo, al 99,5%, de la diferencia entre el valor actualizado de los activos menos los pasivos de dos años consecutivos, teniendo en cuenta en su cálculo la política de reaseguro de la compañía. Las modalidades de reaseguro objeto de análisis son el reaseguro cuota parte, el reaseguro de excedente y el reaseguro stop-loss. También se lleva a cabo para las diferentes modalidades de reaseguro un análisis de sensibilidad del capital de solvencia obligatorio respecto a la cuota de retención de la compañía, en el caso del reaseguro cuota parte, y respecto al pleno de retención, en el caso del reaseguro de excedente y del reaseguro stop-loss.

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Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2019, vol. 20, num. 1, p. 1-19

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cc-by-nc (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2019

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Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

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El Reaseguro en el riesgo de mortalidad en Solvencia II