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Análisis y aplicación del modelo Double Chain Ladder

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutoria : Eva Boj del Val, Mª Mercè Claramunt Bielsa

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El trabajo se centra en el método de cálculo de provisiones Double Chain Ladder, que extiende el método clásico Chain Ladder con el uso de dos triángulos run-off: uno relativo a cuantías de pagos, igual que ocurre en Chain Ladder, y otro de frecuencias de siniestros. A diferencia del modelo Chain Ladder, Double Chain Ladder diferencia entre dos tipos de reservas, las referidas a siniestros de tipo Incurred But Not Reported, IBNR, y las referidas a sinestros de tipo Reported But Not Settled, RBNS. La reserva total es la suma de ambas estimaciones, lo que permite un valor más ajustado de los pagos futuros. El método se ilustra haciendo uso del paquete Double Chain Ladder haciendo uso del paquete Double Chain Ladder de R.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Análisis y aplicación del modelo Double Chain Ladder