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En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida.

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Instituto Español de Analistas Financieros

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(c) Instituto Español de Analistas Financieros, 2010

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Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)