# name
El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia

# metadata.dc.description[].value
Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Josep Vives i Santa-Eulàlia i José Bonifacio Sáez Madrid

# metadata.dc.description.abstract[].value
El model de Black-Litterman permet obtenir els retorns esperats del mercat combinant
les expectatives dels inversors i un punt de referència neutral. Això és possible gràcies
a l’estadística bayesiana. Així, aquest model, a diferència dels models tradicionals, és
més estable i consistent amb les expectatives dels inversors. L’objectiu d’aquest treball
és explicar tots els components d’aquest model i comparar els resultats que s’obtenen
amb els que s’obtindrien aplicant altres models més tradicionals com el de Markowitz.
En particular, treballarem amb un sector en concret d’un dels mercats més coneguts al
nostre país, l’IBEX 35.

# metadata.dc.source[].value
Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d’Empreses i Matemàtiques (Doble Grau)

# metadata.dc.title[].value
El model de Black-Litterman per a carteres d’inversió: el Sector Petroli i Energia