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Una aplicación de la regresión cuantílica a la estimación de los percentiles de coste total de los siniestros

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Ana María Pérez-Marín

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El presente trabajo tratará una aplicación empírica del modelo conocido como Two Stage Quantile Regression (Heras et al 2018) [5] con el propósito de hacer estimaciones sobre los cuantiles del costo total de siniestros por póliza para una base de datos aseguradora, lo cual proverá información útil acerca de la severidad de las pérdidas monetarias asociadas a las pólizas más riesgosas para la compañía. Dicho modelo se dividirá en dos etapas, la primera se llevarà a cabo implementando una regresión logística sobre una variable dicotòmica que indicará la presencia de uno o más siniestros en cada póliza, en función de un conjunto de variables explicativas. Dichas variables se incluirán o no en la segunda etapa en base a la significación estadística de los parámetros estimados en la regresión. También se extraeran la probabilidades de que las pólizas reporten al menos un siniestro. En la siguiente etapa se hará uso de esta probabilidad como parámetro para estimar los cuantiles de la distribución de la suma total de cuantías provocadas por los sinietros. Esta metodologia será útil para calibrar las estimaciones que deben considerarse en el proceso de suscripción de pólizas en el sector asegurador.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Una aplicación de la regresión cuantílica a la estimación de los percentiles de coste total de los siniestros