# name
Mesures de risc de mercat i la seva quantificació

# metadata.dc.description[].value
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives Santa Eulàlia

# metadata.dc.description.abstract[].value
Aquest treball té com a objectiu l’estudi de diverses mesures de risc de mercat des d’un punt de vista matemàtic i pràctic. Es divideix en tres parts: la introducció al risc financer i a les principals mesures de risc com el VaR i l’AVaR, destacant-ne les propietats; l’explicació de les simulacions de Monte Carlo aplicades al càlcul del risc; i la comparació dels mètodes de càlcul del VaR i aplicacions sobre dades reals. Tot amb la finalitat de fer una introducció formal dels principis de la gestió del risc.

# metadata.dc.description.abstract[].value
This work aims to study various market risk measures from both a mathematical and practical perspective. It is divided into three parts: an introduction to financial risk and the main risk measures such as VaR and AVaR, highlighting their properties; an explanation of Monte Carlo simulations applied to risk calculation; and a comparison of VaR calculation methods and applications using real data. All of this is intended to provide a formal introduction to the principles of risk management.

# metadata.dc.rights[].value
cc-by-nc-nd (c) Jaume Pla Subirana, 2025

# metadata.dc.source[].value
Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

# metadata.dc.title[].value
Mesures de risc de mercat i la seva quantificació