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Análisis del método de Monte Carlo para la valoración de opciones financieras

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Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2025-2026 , Tutoria: Silvia Garcia Gonzalez

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La valoración de opciones financieras es un problema central en las finanzas cuantitativas, siendo el modelo Black-Scholes (BS) uno de los marcos teóricos más utilizados. Este proyecto de investigación se centra en la estimación del valor de las opciones financieras mediante el método clásico de Monte Carlo. El objetivo es analizar su eficiencia teórica y compararla con escenarios financieros reales. Para ello, comenzamos introduciendo la teoría fundamental de la valoración de opciones y el modelo BS. A continuación, presentamos el método de Monte Carlo, destacando sus propiedades estadísticas y su comportamiento de convergencia. Finalmente, realizamos experimentos numéricos para comparar ambos enfoques en entornos controlados, analizando las compensaciones entre los recursos computacionales, las tasas de convergencia y la viabilidad de su implementación.

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Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

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Análisis del método de Monte Carlo para la valoración de opciones financieras