# name
Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo

# metadata.dc.description[].value
Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2022, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia

# metadata.dc.description.abstract[].value
[en] We introduce partially the Black-Scholes Model and the pricing options scheme under this model. Then we introduce the Monte Carlo method and the theory that ensures it works and we use it for option pricing. Finally we apply some variance reduction techniques and compare the results.

# metadata.dc.rights[].value
cc-by-nc-nd (c) Oriol Tubella Domingo, 2022

# metadata.dc.source[].value
Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

# metadata.dc.title[].value
Valoració d’opcions financeres amb el mètode de Monte Carlo