# name
Une formule d'Itô pour les martingales continues a deux indices et quelques apllications

# metadata.dc.description[].value
Preprint enviat per a la seva publicació en una revista científica:  Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 20 (1984) no. 3, p. 251-275 [http://www.numdam.org/item/?id=AIHPB_1984__20_3_251_0]

# metadata.dc.description.abstract[].value
An Itô differentiation formula is proved for arbitrary two-parameter continuous martingales. As an application we deduce the existence and continuity of the local
time of these martingales with respect to a particular random measure. Finally we obtain a maximal inequality for stochastic integráis in one coordínate.

# metadata.dc.relation.isformatof[].value
Reproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 31.12]

# metadata.dc.source[].value
Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series

# metadata.dc.subject.other[].value
Universitat de Barcelona. Institut de Matemàtica

# metadata.dc.title[].value
Une formule d'Itô pour les martingales continues a deux indices et quelques apllications