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Estimación del VaR en índices bursátiles. Enfoque GARCH-EVT

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutor: Samer Ajour El Zein

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Este trabajo evalúa la estimación del Valor en Riesgo (VaR) en los índices del S&P 500 y  Euro Stoxx 50 mediante la integración de modelos GARCH y la Teoría de Valores  Extremos (EVT). Utilizando datos diarios entre 2020 y 2025, se aplicaron técnicas de  predicción fuera de muestra y pruebas de backtesting para validar la precisión de los  modelos. Los resultados muestran que las combinaciones EGARCH-EVT con  distribuciones t-student asimétricas proporcionan estimaciones más robustas del riesgo  extremo. Este enfoque mejora la capacidad de anticipar eventos de cola en mercados  volátiles, con importantes implicaciones para la gestión del riesgo financiero.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Estimación del VaR en índices bursátiles. Enfoque GARCH-EVT