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Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante la regresión cuantílica y expected shortfall

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Miguel Santolino

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Este trabajo se enfoca en el estudio de las técnicas de regresión cuantílica y regresión conjunta de regresión cuantílica con expected shortfall. El objetivo principal es superar las limitaciones de la regresión lineal estándar en un contexto de datos con colas pesadas. Con este fin, se aplicarán ambas regresiones en una base de datos de seguros de automóviles, con el propósito de mejorar la comprensión de las relaciones entre variables en diferentes puntos de la distribución de la variable dependiente, que en este caso es el coste total de siniestros, y realizar predicciones más precisas.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante la regresión cuantílica y expected shortfall