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Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida

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El requerimiento de capital de solvencia (SCR) basado en el Modelo Estándar de la directiva Solvencia II viene determinado por una serie de parámetros que la propia directiva establece. Entre éstos, los valores que definen la matriz de correlaciones entre líneas de negocio. Este trabajo, con el objetivo de avanzar en la aplicación de modelos que utilizen parámetros específicos basados en la experiencia propia de cada entidad, propone una fórmula de credibilidad, basada en un modelo bayesiano, para la estimación de los coeficientes de correlación entre dos líneas de negocio de la variable implícita para el riesgo de primas y reservas. De la aplicación de esta fórmula de credibilidad a los datos agregados del conjunto del mercado español asegurador no vida se extraen conclusiones que alientan el uso de modelos alternativos a la fórmula estándar.

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Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2012, vol. 18, p. 151-170

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(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2012

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Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)

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Fórmula de credibilidad para la estimación de las correlaciones entre líneas de negocio en el cálculo del SCR del módulo de suscripción no vida