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Comparación de modelos estáticos de construcción de carteras: Risk Parity y Risk Budgeting frente a enfoques tradicionales

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutors : Josep Vives Santa Eulalia ; Oriol Roch Casellas

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El presente trabajo compara, mediante una aplicación práctica con Exchange-Traded Funds (ETFs), los modelos estáticos de construcción de carteras de inversión tradicionales con los llamados modelos basados en “Risk Parity” o “Risk Budgeting”. Estos se fundamentan en la asignación de riesgo, en lugar de capital, a los diferentes activos que componen la cartera y destacan por su robustez al tener poca sensibilidad a los parámetros de entrada gracias a que no requieren de la estimación de rentabilidades futuras.

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cc-by-nc-nd (c) Vives i Santa-Eulàlia et al, 2025

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Comparación de modelos estáticos de construcción de carteras: Risk Parity y Risk Budgeting frente a enfoques tradicionales