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Importancia del tamaño de las empresas en la formación de carteras eficientes.

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Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2018-2019, Tutor: José B. Sáez Madrid

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(cast) La Bolsa es un mercado donde se negocian una serie de productos, comúnmente llamados acciones, que sirve de mecanismo de financiación para las empresas y de canalización de ahorros hacia la inversión por parte de los inversores.
Por lo tanto, podemos considerar al mercado bursátil como un mecanismo capaz de generar riqueza, cuya principal ventaja frente a otros métodos de inversión radica en el hecho de que ofrece mucha mayor facilidad de desprendimiento de los activos.
Así pues, este trabajo pretende, mediante el uso de modelos de optimización, encontrar si existe cierta correlación entre el tamaño de la empresa y la estrategia, o cartera, óptima para diferentes perfiles de inversión según el grado de aversión al riesgo, replicando el estudio en tres momentos temporales distintos, según la tendencia del mercado, alcista o bajista, e incluso, sin tener en cuenta ésta.
Por último, se compararán los resultados obtenidos con un período extramuestral, con el fin de determinar si las conclusiones a las que se llegan son válidas o no.

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(eng) The stock market is the place where a serie of products are traded, commonly known as shares, that are served as a source of financing for companies and as a redirection of savings to investment for investors.
Therefore, we can consider the stock market as a mechanism capable of generating wealth, which main advantadge respect other investment methods is that offers greater ease in relation to obtain liquidity.
Thus, this project aims to obtain, if exists, a correlation between the size of the enterprises and the optimum strategy, or portfolio, for different profiles of investment regarding its risk aversion, replicating the study in three differents time series, according to the market tendency: bullish or bearish, and, without taking in consideration the trend.
Finally, the obtained results will be tested by comparison with another period that were not in the initial study to validate, or not, the results from the analysis.

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Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

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Importancia del tamaño de las empresas en la formación de carteras eficientes.