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Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No Vida

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Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutors: Eva Boj del Val ; Teresa Costa Cor

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Este trabajo de fin de máster se centra en la estimación bootstrap para el cálculo de reservas en seguros de no vida. El objetivo es analizar las estimaciones por año de calendario y calcular el error de predicción como herramienta para las entidades aseguradoras. La estimación se realiza utilizando un método estocástico, el Modelo Lineal Generalizado (GLM), empleando dos métodos bootstrap, los denominados residual y pairs. Se calcula el Valor en Riesgo (VaR), el valor actual de las reservas y el valor actual del VaR. Todos los cálculos y estimaciones se realizan utilizando el lenguaje de programación R.

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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No Vida