Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-Alpuente i Hernandez, Maria2026-02-202026-02-202025-06-10https://hdl.handle.net/2445/227177Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives i Santa-EulàliaEn el context de les finances, comprendre i anticipar la variabilitat dels mercats és clau per a la presa de decisions. Els models ARCH, GARCH i EGARCH han esdevingut eines fonamentals per a la modelització de la volatilitat en sèries temporals, amb aplicacions directes en la gestió del risc, la valoració d’actius i l’estimació de primes financeres. Aquest treball presenta aquests models com a eines per modelitzar la volatilitat en sèries temporals. S’introdueixen els seus fonaments teòrics, les principals diferències estructurals i el seu funcionament general. Posteriorment, s’analitzen diferents dades financeres per comprovar si compleixen les condicions necessàries per a l’aplicació d’aquests models. Segons la naturalesa i el comportament de cada sèrie, s’identifica l’estructura més adequada i es compara el seu ajust mitjançant criteris estadístics.62 p.application/pdfcatcc-by-nc-nd (c) Maria Alpuente i Hernández, 2025http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/esAnàlisi de sèries temporalsMatemàtica financeraModels matemàticsEstadística matemàticaTreballs de fi de grauMaria Alpuente i HernándezTime-series analysisBusiness mathematicsMathematical modelsMathematical statisticsBachelor's thesesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess