Costa Cor, TeresaBoj del Val, EvaSamacá Amaya, Diego Armando2021-06-292021-06-292021https://hdl.handle.net/2445/178718Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Teresa Costa, Eva BojEl presente trabajo busca desarrollar una aplicación con Shiny de RStudio para el cálculo estocástico de provisiones en seguros no vida que incluyen el efecto del año de calendario y obtener los resultados propuestos en los métodos deterministas de separación Aritmético (Verbeek, 1972) y Geométrico (Taylor, 1979), de forma que los inputs y outputs puedan ser visualizados a través de una interfaz gráfica interactiva. La metodología de cálculo hace uso del Modelo Lineal Generalizado y la técnica estadística de remuestreo o Bootstrapping propuesta por Björkwall et al. (2009, 2010) para la estimación de las reservas.45 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Samacá Amaya, 2021http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Operadors linealsVariables aleatòriesMostreig (Estadística)Treballs de fi de màsterLinear operatorsVariables aleatòriesSampling (Statistics)Master's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess