El-Zein Ajour, SamerBadosa Tapia, Félix2022-11-282022-11-282022https://hdl.handle.net/2445/191165Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Samer Ajour El ZeinEl presente trabajo consiste en un análisis del impacto de las noticias de prensa sobre la volatilidad de Bitcoin. Se realiza un análisis gráfico tomando una base de datos de noticias importada de un importante periódico económico nacional, y se observa el impacto de ciertas palabras clave sobre la serie de precios de Bitcoin. El análisis se complementa con un análisis estadístico basado en los modelos GARCH, y concretamente utilizando el modelo multivariante DCC. Este modelo muestra que las variables de estudio se correlacionan con la variable principal, concluyendo que sí es posible estimar el impacto que pueden tener las noticias sobre esta cryptomoneda.71 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Badosa Tapia, 2022http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/BitcoinCorrelació (Estadística)Anàlisi multivariablePremsaTreballs de fi de màsterBitcoinCorrelation (Statistics)Multivariate analysisPressMaster's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess