Santolino, MiguelMateo Argemir, David2020-07-012020-07-012020https://hdl.handle.net/2445/167078Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Miguel Angel Santolino PrietoEn el presente trabajo de final de máster se utiliza el enfoque general propuesto por Andreas Christmann (2004), en el paper ‘An aproach to model complex highdimensional insurance data’. En este se modelan conjuntos de datos con una estructura de dependencia compleja, con características comunes a las utilizadas en el seguro de automóviles, para construir la prima pura de una cartera de pólizas de automóvil a terceros, utilizando una combinación de diferentes regresiones multivariantes. Concretamente, en el presente trabajo utilizaremos una combinación de regresión Logit multinomial y una Log-Normal.65 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Mateo Argemir, 2020http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Assegurances d'automòbilsAnàlisi de regressióAnàlisi multivariableTreballs de fi de màsterAutomobile insuranceRegression analysisMultivariate analysisMaster's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess