Badía Batlle, CarmenGalisteo, MerchePreixens, Teresa2009-10-082009-10-082009-10-08https://hdl.handle.net/2445/9648Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. En aquesta publicació s'estudien els futurs financers sobre tipus d'interès a curt i a llarg termini que es negocien en mercats organitzats en els que les característiques dels contractes (producte, preu i data de la transacció)estan estandarditzades.82 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Futurs financersRisc de tipus d'interèsDerivatsinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/openAccess