Macias, YovannaSantolino, Miguel2019-01-152019-01-152018-110534-3232https://hdl.handle.net/2445/127280En este artículo se pretende analizar las diferencias, si existen, entre las primas estimadas en seguros de vida y mixtos utilizando las tablas de mortalidad/supervivencia para la población asegurada española con las primas estimadas si nos basamos en las tablas de mortalidad creadas a través de las predicciones realizadas por el modelo Lee-Carter y el modelo Renshaw-Haberman. En los escenarios propuestos se observa que las primas calculadas mediante las tablas de mortalidad PASEM 2010 son superiores a las basadas en los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman. En cambio, no ocurre lo mismo cuando se utilizan las tablas de supervivencia PERMF-2000P.26 p.application/pdfspa(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2018Risc (Assegurances)MortalitatLongevitatAssegurances de vidaRisk (Insurance)MortalityLongevityLife insuranceAplicación de los modelos Lee-Carter y Renshaw-Haberman en los seguros de vida y mixtosinfo:eu-repo/semantics/article6826142019-01-15info:eu-repo/semantics/openAccess