Vives i Santa-Eulàlia, EduardRoch, OriolSánchez-Gutiérrez, Eduardo2024-09-132024-09-132024https://hdl.handle.net/2445/215135Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Josep Vives Santa Eulalia i Oriol Roch CasellasEsta tesis explora el método de diferencias finitas para valorar opciones financieras. Se discuten conceptos básicos como el lema de Ito, la ecuación de Black-Scholes y las opciones sobre un activo. Se presentan métodos de diferencias finitas explícitos e implícitos para un factor. La valoración de opciones Put y Call se realiza utilizando tanto la solución exacta de BlackScholes como los métodos de diferencias finitas, comparando los resultados obtenidos. Model Black–Scholes34 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Sánchez-Gutiérrez, 2024http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Geometries finitesOpcions (Finances)Matemàtica financeraTreballs de fi de màsterFinite geometriesOptions (Finance)Business mathematicsMaster's thesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess