Boj del Val, EvaPeiró Ocón, Cristina2024-12-032024-12-032024https://hdl.handle.net/2445/216901Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Eva Boj del ValLa precisión en la estimación de las reservas en una entidad aseguradora es clave para garantizar la solvencia de la compañía. En este trabajo, se estudian cuatro métodos actuariales para calcular posteriormente, en un ejemplo práctico de una aseguradora de automóviles americana, la reserva de siniestros incurridos pero no reportados (IBNR) y el coste total de los siniestros (Ultimate) para cada año de origen. Concretamente, se aplican las técnicas Chain Ladder y una variante de él, Bornhuetter-Ferguson, Expected Claim Method y Cape Cod. Se realiza una comparativa de resultados de las técnicas y se concluye que todas proporcionan resultados parecidos y que Chain Ladder y Cape Cod son los métodos más conservadores para los datos analizados.49 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Peiró Ocón, 2024http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Risc de crèditMatemàtica actuarialAssegurancesTreballs de fi de màsterCredit riskActuarial mathematicsInsuranceMaster's thesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess