Bolancé Losilla, CatalinaGuillén, MontserratPadilla Barreto, Alemar Elaine2016-04-182016-04-182015https://hdl.handle.net/2445/97564El propósito de éste trabajo, es presentar una forma de cuantificar el valor en riesgo de una cartera de activos mediante dos medidas de riesgo ampliamente conocidas como lo son el VaR y el TVaR. Para ello, utilizamos cópulas paramétricas bivariantes y el método de simulación de Monte Carlo.18 p.application/pdfspacc-by-nc-nd, (c) Bolancé Losilla et al., 2015http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Dependència (Estadística)Risc (Economia)Mercat financerRisc de crèditAnàlisi financeraDependence (Statistics)RiskFinancial marketCredit riskInvestment analysisinfo:eu-repo/semantics/workingPaperinfo:eu-repo/semantics/openAccess