Ceballos Hornero, David2006-03-082006-03-082000https://hdl.handle.net/2445/121[spa] Análisis de las implicaciones de las hipótesis de complejidad (no linealidad, caos) y no posibilidad de arbitraje (equilibrio, eficiencia, non free-lunch) en los Mercados Financieros.[cat] Anàlisi de les implicacions de les hipòtesis de complexitat (no linealitat, caos) i no possibilitat arbitratge (equilibri, eficiència, non free-lunch) als mercats financers.[eng] Analysis of the implicacions of the hypothesis of complexity (no linearity, chaos) and no possibility of arbitrage (equilibrium, eficiency, non free-lunch) in Financial Markets.194941 bytesapplication/pdfspacc-by-nc-nd (c) Ceballos Hornero, 2000http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/FinancesArbitratge (Economia)info:eu-repo/semantics/workingPaperinfo:eu-repo/semantics/openAccess