Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-Calero Codina, Silvia2026-02-242026-02-242025-06-10https://hdl.handle.net/2445/227297Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2025 , Tutor: Josep Vives i Santa-Eul`aliaL’objectiu d’aquest treball és analitzar el risc de mercat dels fons d’inversió tot estimant el Value at Risk (VaR) mitjançant simulació de Monte Carlo. S’exposa el marc probabilístic necessari i la construcció del model. La metodologia es verifica amb dades reals mostrant la sensibilitat del VaR a la composició de la cartera. S’analitzen les limitacions del VaR, especialment la seva manca de coherència en situacions de pèrdues extremes. Finalment, es presenta una alternativa que conclou que la combinació del VaR amb altres mesures ofereix una eina m´es sòlida per gestionar el risc.51 p.application/pdfcatcc-by-nc-nd (c) Silvia Calero Codina, 2025http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Mètode de MontecarloModels matemàticsProcessos estocàsticsTreballs de fi de grauSilvia Calero CodinaMonte Carlo methodMathematical modelsStochastic processesBachelor's thesesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess