Roch, OriolMaammar Bakkali, Youssef2022-01-312022-01-312022https://hdl.handle.net/2445/182825Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Oriol RochEsta tesis se centra en la minimización de riesgo local para valorar los contratos financieros y de seguros de vida en el mercado incompleto, mediante dos activos, el primer activo es un bono y el segundo activo es una acción. Mediante el modelo CRR, se construirá el árbol del precio de la acción. En definitiva, la valoración de los contratos será en tiempo discreto en el que se calcularán las estrategias, el coste, el valor de la cartera y el valor de la cartera reequilibrado, mediante las estrategias y las medidas neutrales al riesgo 𝑄97 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Maammar Bakkali, 2022http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Assegurances de vidaContractesGestió del riscTreballs de fi de màsterLife insuranceContractsRisk managementMaster's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess