Modelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusa

Gil Lafuente, Anna MariaBustelo de la Casa, Alejandro2018-09-212018-09-212018https://hdl.handle.net/2445/124760Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Ana María Gil LafuenteMediante el siguiente estudio, se va a ahondar en la evaluación de la predicción de una serie histórica del NASDAQ-100, aplicando la metodología ANFIS, concretamente mediante el uso de la neuro-fuzzy. Por lo tanto, se puede hablar de la aplicación de modelos de lógica difusa a una serie de datos históricos, a fin de establecer una teoría predictiva del comportamiento de los valores y su proyección, para la toma de decisiones por parte de los traders. Con todo, compararemos la predicción con dicha metodología con la encontrada a través de la metodología Box-Jenkins sobre los mismos datos históricos.56 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Bustelo, 2018http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Lògica borrosaPresa de decisionsAnàlisi de sèries temporalsTreballs de fi de màsterFuzzy logicDecision makingTime-series analysisMaster's thesesModelos de predicción de índices de mercados de valores mediante el uso de la lógica difusainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess