Sarrasí Vizcarra, Francisco JavierMadroñal Bueno, Eva2015-09-162015-09-162015https://hdl.handle.net/2445/66902Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2015, Tutor: Javier SarrasíEl objetivo del estudio es relacionar la política de reaseguro de una compañía aseguradora con su Ratio de Solvencia, fijadas unas reservas de solvencia y un recargo de seguridad. Para ello, se simulará a través del método de Monte Carlo las pérdidas que puede generar la compañía en el horizonte temporal de un año.52 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Madroñal Bueno, 2015http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/esRisc de crèditReassegurancesMètode de MontecarloTreballs de fi de màsterCredit riskReinsuranceMonte Carlo methodMaster's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess