Márquez, David (Márquez Carreras)Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-Arruga Moreno, Malena2026-02-232026-02-232025-06-09https://hdl.handle.net/2445/227247Treballs Finals del Doble Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i de Matemàtiques, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025 , Tutor: David Márquez Carreras i Josep Vives i Santa-EulàliaL’objectiu principal d’aquest treball és introduir l’estratègia de cobertura eficient, una metodologia que permet gestionar el risc en mercats financers incomplets a l’hora de cobrir opcions. Les opcions són actius financers que sovint s’utilitzen com a instruments d’assegurança per protegir l’inversor dels riscos derivats de la volatilitat dels mercats. El principal repte per al venedor d’una opció és garantir que podrà fer front a les obligacions de pagament futures amb el preu obtingut per la venda de l’opció. L’estratègia de cobertura eficient aborda aquest repte proposant una combinació òptima entre el preu inicial de l’opció i una estratègia de cobertura que minimitza la probabilitat d’incórrer en pèrdues significatives, sense requerir una cobertura perfecta, sovint inassolible en mercats incomplets.41 p.application/pdfcatcc-by-nc-nd (c) Malena Arruga Moreno, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es/legalcode.caActius financers derivatsOpcions (Finances)Mercat financerTreballs de fi de grauMalena Arruga MorenoDerivative securitiesOptions (Finance)Financial marketBachelor's thesesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess