Ortiz Gracia, LuisMadaula Esquirol, Oriol2016-10-072016-10-072016https://hdl.handle.net/2445/102443Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz GraciaEl trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF.43 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Madaula Esquirol, 2016http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/esMercat financerInterpolació (Matemàtica)Accions (Borsa)Treballs de fi de màsterFinancial marketInterpolationStocksMaster's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess