Valoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anterior

Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963-Lagunas Merino, Marc2014-04-042014-04-042013-06-21https://hdl.handle.net/2445/53246Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any:2013, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia64 p.application/pdfcatcc-by-nc-nd (c) Marc Lagunas Merino, 2013http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/esOpcions (Finances)Treballs de fi de grauMercat financerOptions (Finance)Bachelor's thesesValoració i cobertura d’opcions financeres : el model discret de Cox-Ross-Rubinstein i el model de Black- Scholes, com a pas al límit de l’anteriorinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess