Sarrasí Vizcarra, Francisco JavierVadillo Romero, Gabriel2022-11-282022-11-282022https://hdl.handle.net/2445/191177Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francisco Javier Sarrasí VizcarraEl presente trabajo consiste en mostrar al lector que, bajo la compleja matemática teórica que rodea al reaseguro basado en el número de siniestros para calcular la prima a cargo de la cedente y del reasegurador, ésta puede ser resuelta mediante la aplicación del método estadístico de simulación de Montecarlo. Comparamos los resultados entre las fórmulas teóricas y utilizando simulación de Montecarlo. Asimismo, hacemos uso de dicho método para calcular el resto de modalidades clásicas de reaseguro.85 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Vadillo Romero, 2022http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ReassegurancesPrimes (Assegurances)Mètode de MontecarloTreballs de fi de màsterReinsuranceInsurance premiumsMonte Carlo methodMaster's thesesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess