Boj del Val, EvaCosta Cor, TeresaCosta Aymí, Paula2024-09-132024-09-132024https://hdl.handle.net/2445/215130Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Eva Boj del Val, Teresa Costa CorEn l’àmbit de les companyies asseguradores de no vida, la gestió eficient de les reserves és fonamental per l’estabilitat financera i el compliment de les obligacions. El mètode Chain Ladder és àmpliament utilitzat tot i que presenta certes limitacions. Per abordar aquesta problemàtica es proposa el mètode Doble Chain Ladder. El treball se centra en l’aplicació del mètode Doble Chain Ladder, permetent l’estimació de tres tipus de reserves (aquelles referides a sinistres de tipus IBNR, de tipus RBNS i les totals). Aquestes estimacions es calcularan utilitzant un conjunt dades reals per les que s’analitzaran els resultats de simular diferents escenaris d’inflació.51 p.application/pdfcatcc-by-nc-nd (c) Costa Aymí, 2024http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/Risc (Assegurances)Estimació d'un paràmetreMatemàtica actuarialTreballs de fi de màsterRisk (Insurance)Parameter estimationActuarial mathematicsMaster's thesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess