Comparación de modelos estáticos de construcción de carteras: Risk Parity y Risk Budgeting frente a enfoques tradicionales

Vives i Santa-Eulàlia, JosepRoch, OriolAbella Abella, Carlos2026-01-092026-01-092025https://hdl.handle.net/2445/225201Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2024-2025, Tutors : Josep Vives Santa Eulalia ; Oriol Roch CasellasEl presente trabajo compara, mediante una aplicación práctica con Exchange-Traded Funds (ETFs), los modelos estáticos de construcción de carteras de inversión tradicionales con los llamados modelos basados en “Risk Parity” o “Risk Budgeting”. Estos se fundamentan en la asignación de riesgo, en lugar de capital, a los diferentes activos que componen la cartera y destacan por su robustez al tener poca sensibilidad a los parámetros de entrada gracias a que no requieren de la estimación de rentabilidades futuras.52 p.application/pdfspacc-by-nc-nd (c) Vives i Santa-Eulàlia et al, 2025http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Gestió de carteraAvaluació del riscModels economètricsTreballs de fi de màsterPortfolio managementRisk assessmentEconometric modelsMaster's thesisComparación de modelos estáticos de construcción de carteras: Risk Parity y Risk Budgeting frente a enfoques tradicionalesinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccess