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http://hdl.handle.net/2445/102443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Ortiz Gracia, Luis | - |
dc.contributor.author | Madaula Esquirol, Oriol | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T11:30:20Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T11:30:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/102443 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Luis Ortiz Gracia | ca |
dc.description.abstract | El trabajo consiste en dibujar la superficie de volatilidad para las opciones del IBEX35 y así poder estimar la prima de opciones no cotizadas, como paso intermedio se calcula la sonrisa de volatilidad y se comprueba la paridad put-call. La volatilidad implícita para dibujar la sonrisa y la superficie de volatilidad se obtiene aplicando los métodos de Newton-Raphson, Secante y Bisección a una variante de fórmula de Black-Scholes, el modelo Black’76. Finalmente se valora una opción con un método de volatilidad estocástica como es el de Heston. Los datos se han recogido del boletín diario del MEFF. | ca |
dc.format.extent | 43 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Madaula Esquirol, 2016 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | - |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | - |
dc.subject.classification | Mercat financer | cat |
dc.subject.classification | Interpolació (Matemàtica) | cat |
dc.subject.classification | Accions (Borsa) | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Financial market | eng |
dc.subject.other | Interpolation | eng |
dc.subject.other | Stocks | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Superficie de volatilidad e interpolación de opciones del Ibex no cotizadas | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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