Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148957
Title: Optimización de carteras estocásticas en el marco de Solvencia II
Author: Lasheras, Eric
Director/Tutor: Roch, Oriol
Keywords: Assegurances
Finances
Processos estocàstics
Tesis de màster
Insurance
Finance
Stochastic processes
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: El presente texto explora los problemas de optimización de carteras de inversión estocásticas existentes en el mercado asegurador, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Para ello, se parte de la metodología clásica de optimización, que se combina con el uso de procesos estocásticos como el Movimiento Geométrico Browniano. Posteriormente, se contextualiza el problema de acuerdo con la normativa Solvencia II, que establece unos determinados requerimientos de capital a las entidades en función de los riesgos asumidos, y puede influir en la localización de los activos. Finalmente, se pone en práctica el método adoptado y se analizan los resultados obtenidos con el mismo.
Note: Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Oriol Roch
URI: http://hdl.handle.net/2445/148957
Appears in Collections:Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)

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