Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/34398
Title: Transformation kernel density estimation of actuarial loss functions
Author: Bolancé Losilla, Catalina
Guillén, Montserrat
Perch Nielsen, Jens
Keywords: Econometria
Geometria algebraica
Teoria d'operadors
Equacions diferencials
Algorismes
Teoria de mòduls
Econometrics
Algebraic geometry
Operator theory
Differencial equations
Algorithms
Moduli theory
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Abstract: [cat] Es presenta un estimador nucli transformat que és adequat per a distribucions de cua pesada. Utilitzant una transformació basada en la distribució de probabilitat Beta l’elecció del paràmetre de finestra és molt directa. Es presenta una aplicació a dades d’assegurances i es mostra com calcular el Valor en Risc.
[eng] A transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is discussed. Using a truncated Beta transformation, the choice of the bandwidth parameter becomes straightforward. An application to insurance data and the calculation of the value-at-risk are presented.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E09219.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2009, E09/219
URI: http://hdl.handle.net/2445/34398
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball / Informes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E09-219_Bolance.pdf150.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons