Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/35461
Title: Problema de martingala i aproximació en llei per difusions amb dos paràmetres
Author: Florit i Selma, Carmen
Director: Nualart, David, 1951-
Keywords: Martingala - Matemàtiques
Paràmetres - Matemàtiques
Estadística
Issue Date: 1-Oct-1996
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] DE LA TESI: Aquesta memoria consta de dues parts La primera part està dedicada a l'obtenció d'un criteri local de regularitat de densitats per a vectors que tinguin una llei de probabilitat concentrada en un obert de Rk mitjançant tècniques de càlcul estocàstic de variacions (càlcul de Malliavm). Com aplicació d'aquest criteri es demostra que el suprem al quadrat unitat del drap brownià té una densitat infinitament dif renciable en (0, oo) En la segona part s'obté un resultat d'aproximació de difusions per a una equació estocàstica hiperbólica en el pla governada per un procés de Wiener amb dos paràmetres. La llei límit queda caracteritzada com la solució d'un problema de martingala es demostra l'equivaléncia entre existencia i unicitat de solució feble per a una equació diferencial estocàstica en el pla i existéncia i unicitat de solució del corresponent problema de martingala per a processos amb dos paràmetres.
URI: http://hdl.handle.net/2445/35461
ISBN: 9788469388358
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Estadística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.CFS_1de1.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.