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| Issue Date | Title | Author(s) |
| 11-Jul-2016 | American options | Quiles Petidier, Juan Raúl |
| 3-Nov-2023 | Approximate option pricing under a two factor Heston-Kou stochastic volatility model | El-Khatib, Youssef; Makumbe, Zororo Stanelake; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 15-May-2000 | El show de las stock options | Rozas Valdés, José Andrés |
| 24-Jan-2023 | Equilibrio y opciones en tiempo discreto | Montero Abadías, Gabriel |
| 18-Jan-2019 | Error de cobertura en tiempo discreto para opciones financieras | Wu, Henglong |
| 10-Feb-2023 | Hedging at-the-money digital options near maturity | Blanc-Blocquel, Augusto; Ortiz Gracia, Luis; Oviedo, Rodolfo J. |
| 19-Jan-2021 | High-order approximations to call option prices in the Heston model | Gulisashvili, Archil; Lagunas-Merino, Marc; Merino, Raúl; Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
| 2021 | Interpolación de superficies de volatilidad mediante splines cúbicos | Cho Mun, Minsu-Luis |
| 2019 | La interposición de sociedades como un mecanismo lícito de planificación fiscal: límites y criterios interpretativos | Lebrón Farré, Júlia |
| 13-Jun-2023 | Introducción a la volatilidad estocástica: El modelo de Heston | Sánchez González, Carla |
| 20-Jun-2021 | Local risk minimization strategies for option pricing | Valbuena Cervelló, Sara |
| 29-Jun-2017 | Modelos estocásticos con tipo de interés | Juvanteny Astigarra, Eudald |
| 13-Jun-2023 | Els models de Merton i Kou | Picas i Gil, Pau |
| 11-Oct-2010 | Operaciones financieras de financiación, inversión y cobertura de riesgos | Sancho Insa, Trinidad |
| 29-Apr-2021 | Option Price Decomposition for Local and Stochastic Volatility Jump Diffusion Models | Merino Fernández, Raúl |
| 2005 | Option valuation as an expectation in the complex domain: The Black-Scholes case | Fontanals Albiol, Hortènsia, 1956-; Lacayo, Ramón |
| 13-Jan-2025 | Probabilidades basadas en la teoría de juegos y su aplicación en el mercado de opciones Lookback | Pastor Sánchez, Joan |
| 28-Jun-2023 | Rough volatility models using the signature transform: theory and calibration | Díaz Lozano, Pere |
| 11-Sep-2018 | Shannon wavelets inverse Fourier technique for computacional finance | Garcı́a Villa, Felipe |
| 2024 | The COS method for pricing European options | Tubella Domingo, Oriol |
