Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/151439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNualart, David, 1951--
dc.contributor.authorSanz-Solé, Marta-
dc.date.accessioned2020-02-28T12:33:17Z-
dc.date.available2020-02-28T12:33:17Z-
dc.date.issued1984-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/151439-
dc.descriptionPreprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete; volume 70, pages 573–590 (1985)ca
dc.description.abstractIn this paper we apply the Malliavin Calculus to deduce the existence and smoothness of density for the solution of stochastic differential equations with respect to a multidimensional two-parameter Wiener process.ca
dc.format.extent33 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoengca
dc.publisherUniversitat de Barcelonaca
dc.relation.isformatofReproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 31.21]-
dc.relation.isformatofReproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 31.20]-
dc.relation.ispartofseriesMathematics Preprint Series; 25ca
dc.rights(c) David Nualart et al., 1984-
dc.sourcePreprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series-
dc.subject.classificationCàlcul de variacions-
dc.subject.otherUniversitat de Barcelona. Institut de Matemàtica-
dc.titleMalliavin calculus for two-parameter Wiener functionalsca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/submittedVersion-
dc.identifier.dlDL B. 26665-1984-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPS_N025.pdf930.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.