Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/151978
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlòs, Elisa-
dc.contributor.authorNualart, David, 1951--
dc.date.accessioned2020-03-04T11:13:57Z-
dc.date.available2020-03-04T11:13:57Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/151978-
dc.descriptionPreprint enviat per a la seva publicació en una revista científica: Stochastic Processes and their Applications, Volume 72, Issue 1, 1 December 1997, Pages 73-95. [https://doi.org/10.1016/S0304-4149(97)00075-6]ca
dc.format.extent23 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoengca
dc.publisherUniversitat de Barcelonaca
dc.relation.isformatofReproducció digital del document original en paper [CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica - Dipòsit Departament CAIXA 37.5]-
dc.relation.ispartofseriesMathematics Preprint Series; 209ca
dc.rights(c) Elisa Alòs et al., 1996-
dc.sourcePreprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series-
dc.subject.classificationCàlcul de Malliavin-
dc.subject.classificationEquacions integrals estocàstiques-
dc.subject.otherUniversitat de Barcelona. Institut de Matemàtica-
dc.titleAnticipating stochastic Volterra equationsca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/submittedVersion-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca
Appears in Collections:Preprints de Matemàtiques - Mathematics Preprint Series

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MPS_N209.pdf773.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.