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http://hdl.handle.net/2445/167058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Ortiz Gracia, Luis | - |
dc.contributor.author | Gayet Mas, Ramon | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T08:37:21Z | - |
dc.date.available | 2020-07-01T08:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/167058 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutoria: Luis Ortiz Gracia | ca |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo describir e implementar modelos para la tarificación de seguros hipotecarios mediante técnicas de medición del riesgo de crédito basades en el “modelo de Merton”. Todo ello, ha sido realizado considerando el precio de la vivienda como estocástico, ya sea mediante un “Movimiento Browniano Geométrico” o mediante un “Modelo Factorial” que permite diferenciar el riesgo de fallida entre sistemático e idiosincrático. Por último, y como aportación innovadora, se propone aproximar el problema descrito mediante el “algoritmo de Tilley” utilizado habitualmente en la valoración de opciones financieras de estilo americano. | ca |
dc.format.extent | 46 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Gayet Mas, 2020 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.source | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) | - |
dc.subject.classification | Risc (Economia) | cat |
dc.subject.classification | Variables aleatòries | cat |
dc.subject.classification | Mercat financer | cat |
dc.subject.classification | Bons hipotecaris | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Risk | eng |
dc.subject.other | Random variables | eng |
dc.subject.other | Financial market | eng |
dc.subject.other | Mortgage bonds | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Tarificación de seguros hipotecarios | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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