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Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) Collection home page

Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

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2024Credit risk measures and the estimation error in the ASRF model under the Basel II IRB approachVentura Horán, Aiberson
2024The cost of severe dependence attributable to RTIs in Spain according to edad 2020 A macro and actuarial perspectiveRey Gámez, Lorena
2024Reservas en seguros no vida: aplicación de distintos métodos actuariales en el cálculo de la reserva IBNR y el UltimatePeiró Ocón, Cristina
2024Análisis de la prestación de incapacidad temporal en Europa. Una aproximación del cálculo de la TIR en el caso españolCirugeda Villa, Víctor
2024Optimal Portfolio Model for Emerging Markets: Markowitz Model, Black-Litterman Model or Shrinkage Method?Yu, Zihang
2024The COS method for pricing European optionsTubella Domingo, Oriol
2024Análisis del riesgo climático y su impacto en el mercadoTorrubiano Saurina, Sofia
2024Desempeño Financiero y Análisis de Riesgo: Un Estudio Empírico sobre la Compañía CASER SeguroSun, Zhaoyi
2024Valoración de opciones por el método de diferencias finitasSánchez-Gutiérrez, Eduardo
2024Heterogeneity in the Age Gap of Spanish Couples and its Impact in the Spain’s Pension System EquityPérez Martí, Manuel
2024Segmentación de riesgos y modelización actuarial en IFRS107Hom Serra, Núria
2024Comparación de Modelos GARCH y Volatilidad Realizada en la Predicción de la Volatilidad del Tipo de Cambio USD/EURDu, Haodong
2024Alternative Functionals Estimation Based on Index Models and Kernel ApproachDai, Lei
2024Estimació de provisions amb el model Doble Chain Ladder en diferents escenaris d’inflacióCosta Aymí, Paula
2024Estimación Bootstrap del Valor en Riesgo para el Cálculo de Reservas de Seguros No VidaBernat Morillo, Pau
2023Indexación vs Optimización de CarterasConesa Cambra, Alejandro
2023Estudio de los mecanismos de mitigación del riesgo de longevidad en seguros y pensiones [TFM]López Bausan, Manuel Jesús
2023Análisis de los factores de riesgo en el seguro de automóvil mediante la regresión cuantílica y expected shortfallLi, Wanting
2023Analysis of exchange rate and stock market developments from 2020 onwardsFeng, Xinya
2023The Clark LDF method: study and comparison with other claims reserving methodsRivera Rubio, Raí Daniel
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Recent Submissions

Credit risk measures and the estimation error in the ASRF model under the Basel II IRB approach

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Reservas en seguros no vida: aplicación de distintos métodos actuariales en el cálculo de la reserva IBNR y el Ultimate

Análisis de la prestación de incapacidad temporal en Europa. Una aproximación del cálculo de la TIR en el caso español

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