Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/215135
Title: | Valoración de opciones por el método de diferencias finitas |
Author: | Sánchez-Gutiérrez, Eduardo |
Director/Tutor: | Vives i Santa-Eulàlia, Eduard Roch, Oriol |
Keywords: | Geometries finites Opcions (Finances) Matemàtica financera Treballs de fi de màster Finite geometries Options (Finance) Business mathematics Master's thesis |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Esta tesis explora el método de diferencias finitas para valorar opciones financieras. Se discuten conceptos básicos como el lema de Ito, la ecuación de Black-Scholes y las opciones sobre un activo. Se presentan métodos de diferencias finitas explícitos e implícitos para un factor. La valoración de opciones Put y Call se realiza utilizando tanto la solución exacta de BlackScholes como los métodos de diferencias finitas, comparando los resultados obtenidos. Model Black–Scholes |
Note: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2023-2024, Tutor: Josep Vives Santa Eulalia i Oriol Roch Casellas |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/215135 |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM-CAF-Sánchez+Vives-Roch_2024.pdf | 835.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License