Minimización de riesgo local en carteras financieras y seguros

Abstract

Esta tesis se centra en la minimización de riesgo local para valorar los contratos financieros y de seguros de vida en el mercado incompleto, mediante dos activos, el primer activo es un bono y el segundo activo es una acción. Mediante el modelo CRR, se construirá el árbol del precio de la acción. En definitiva, la valoración de los contratos será en tiempo discreto en el que se calcularán las estrategias, el coste, el valor de la cartera y el valor de la cartera reequilibrado, mediante las estrategias y las medidas neutrales al riesgo 𝑄