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https://hdl.handle.net/2445/221730
Title: | Modelos de gestión de carteras de inversión |
Author: | Jaray Español, Eloy |
Director/Tutor: | Vives i Santa Eulàlia, Josep, 1963- |
Keywords: | Matemàtica actuarial Estadística matemàtica Gestió del risc Estadística bayesiana Programari Treballs de fi de grau Actuarial mathematics Mathematical statistics Risk management Bayesian statistical decision Computer software Bachelor's theses |
Issue Date: | 15-Jan-2025 |
Abstract: | Este Trabajo de Fin de Grado aborda el estudio teórico de modelos matemáticos utilizados en la teorı́a de carteras con el fin de entender las bases matemáticas y financieras que los rigen.
En concreto, se introducen y analizan varios modelos clave: el Modelo de Markowitz, enfocado a la construcción de carteras eficientes; el modelo CAPM, que examina la relación entre riesgo y retorno esperado; el modelo APT, basado en factores múltiples de riesgo; y el Modelo de Black-Litterman, que integra metodologı́as bayesianas para lograr una asignación óptima de activos. This Final Degree Project focuses on the theoretical study of mathematical models used in portfolio theory with the aim of understanding the mathematical and financial foundations that underpin them. In particular, several key models are introduced and analyzed: the Markowitz Model, focused on the construction of efficient portfolios; the Capital Asset Pricing Model, which describes the relationships between risk and expected return; the Arbitrage Pricing Model, based on multiple risk factors; and the Black-Litterman model, which integrates Bayesian methodologies to achieve optimal asset allocations. |
Note: | Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2025, Director: Josep Vives i Santa Eulàlia |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/221730 |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques |
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