Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2445/9648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Badía Batlle, Carmen | cat |
dc.contributor.author | Galisteo, Merche | cat |
dc.contributor.author | Preixens, Teresa | cat |
dc.date.accessioned | 2009-10-08T08:30:28Z | - |
dc.date.available | 2009-10-08T08:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-08T08:30:28Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2445/9648 | - |
dc.description.abstract | Els derivats financers neixen per cobrir un actiu financer del risc provocat per les variacions desfavorables en el tipus d'interès, en el tipus de canvi, en els preus borsaris o en el preu de les matèries primeres encara que posteriorment també s'han utilitzat amb finalitats especulatives i per aprofitar les oportunitats d'arbitratge. En aquesta publicació s'estudien els futurs financers sobre tipus d'interès a curt i a llarg termini que es negocien en mercats organitzats en els que les característiques dels contractes (producte, preu i data de la transacció)estan estandarditzades. | cat |
dc.format.extent | 82 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Badía Batlle, Carmen et al., 2009 | cat |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
dc.subject.classification | Futurs financers | cat |
dc.subject.other | Risc de tipus d'interès | cat |
dc.subject.other | Derivats | cat |
dc.title | Futuros financieros sobre tipos de interés | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Futuros Financieros.pdf | 526.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License