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http://hdl.handle.net/2445/191177
Title: | Reaseguros basados en la ordenación de riesgos |
Author: | Vadillo Romero, Gabriel |
Director/Tutor: | Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier |
Keywords: | Reassegurances Primes (Assegurances) Mètode de Montecarlo Treballs de fi de màster Reinsurance Insurance premiums Monte Carlo method Master's theses |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | El presente trabajo consiste en mostrar al lector que, bajo la compleja matemática teórica que rodea al reaseguro basado en el número de siniestros para calcular la prima a cargo de la cedente y del reasegurador, ésta puede ser resuelta mediante la aplicación del método estadístico de simulación de Montecarlo. Comparamos los resultados entre las fórmulas teóricas y utilizando simulación de Montecarlo. Asimismo, hacemos uso de dicho método para calcular el resto de modalidades clásicas de reaseguro. |
Note: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francisco Javier Sarrasí Vizcarra |
URI: | http://hdl.handle.net/2445/191177 |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF) |
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