Fitxers

582400.pdf (193.82 KB)

Tipus de document

Article

Versió

Versió publicada

Data de publicació

2012

Tots els drets reservats

Si us plau utilitzeu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest document: https://hdl.handle.net/2445/23405

Stochastic delay equations with non-negativity constraints driven by fractional Brownian motion

Títol de la revista

Autors

Director/Tutor

ISSN de la revista

Títol del volum

Recurs relacionat

http://dx.doi.org/10.3150/10-BEJ327

Resum

In this note we prove an existence and uniqueness result for the solution of multidimensional stochastic delay differential equations with normal reflection. The equations are driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. The stochastic integral with respect to the fractional Brownian motion is a pathwise Riemann¿Stieltjes integral.

Matèries

Processos de moviment brownià, Equacions diferencials estocàstiques

Matèries (anglès)

Brownian motion processes, Stochastic differential equations

Citació

Col·leccions

Articles publicats en revistes (Matemàtiques i Informàtica)

Citació

BESALÚ, Mireia and ROVIRA ESCOFET, Carles. Stochastic delay equations with non-negativity constraints driven by fractional Brownian motion. Bernoulli. 2012. Vol. 18, num. 1, pags. 24-45. ISSN 1350-7265. [consulted: 8 of September of 2026]. Available at: https://hdl.handle.net/2445/23405

Exportar metadades

JSON - METS

Compartir registre